Сравнение BIBL с TPHD
BIBL (Inspire 100 ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.54%/yr vs 9.61%/yr for TPHD. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и TPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 13.94%.
BIBL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
TPHD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 4.84%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | $2.82M | $2.85M | $2.91M |
| $1.62M | $1.12M | $883.36K |
Сравнение доходности по годам BIBL и TPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 25.22% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 9.96% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 13.94% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 9.57% |
Correlation
The correlation between BIBL and TPHD is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BIBL and TPHD has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BIBL и TPHD
Секторы
BIBL
TPHD
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Финансовые услуги
Энергетика
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Технологии
BIBL
TPHD
Промышленность
BIBL
TPHD
Недвижимость
BIBL
TPHD
Финансовые услуги
BIBL
TPHD
Энергетика
BIBL
TPHD
Здравоохранение
BIBL
TPHD
Сырьевые материалы
BIBL
TPHD
Коммунальные услуги
BIBL
TPHD
Потребительский защитный сектор
BIBL
TPHD
Потребительский циклический сектор
BIBL
TPHD
Коммуникационные услуги
BIBL
-
TPHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIBL vs. TPHD — Ранг доходности на риск
BIBL
TPHD
Сравнение BIBL c TPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIBL | TPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.55 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 7.09 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIBL и TPHD
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и TPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIBL | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -41.71% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -6.08% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -15.89% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -16.54% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.08% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -4.65% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.18% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и TPHD
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIBL | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.71% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 7.45% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 10.69% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 14.59% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.47% | +1.64% |
Сравнение комиссий BIBL и TPHD
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и TPHD
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TPHD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.91% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIBL and TPHD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (5.18%) compared to TPHD (3.71%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs TPHD's -41.71%.
On 5-year performance, TPHD leads with 9.61% vs 9.54% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 9.61% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.
TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.92% for BIBL.
BIBL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. BIBL tracks Inspire 100 Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Inspire and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.52% for TPHD.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIBL и TPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор