Сравнение XMVM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XMVM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.68% против 18.41% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и XMMO
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
XMVM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
XMVM
XMMO
Сравнение XMVM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.91 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.41 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 11.42 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и XMMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и XMMO
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и XMMO
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -55.37% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.81% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -27.91% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -36.74% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -2.62% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -9.52% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.70% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 9.04% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 14.39% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 22.03% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.27% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.11% | +0.70% |