Сравнение XMVM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
XMVM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.68% против 17.41% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и SPMO
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
XMVM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XMVM
SPMO
Сравнение XMVM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.60 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.96 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.90 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и SPMO
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и SPMO
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -30.95% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.70% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -22.74% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -30.95% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -7.31% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -4.66% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.60% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.22% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 12.80% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 22.77% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.08% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 20.09% | +2.72% |