Сравнение XMVM с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
XMVM и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.62% против 17.70% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и PPA
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
XMVM vs. PPA — Ранг доходности на риск
XMVM
PPA
Сравнение XMVM c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.68 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.11 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 12.51 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и PPA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и PPA
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и PPA
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -57.37% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.71% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -18.37% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -43.92% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -10.69% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -9.19% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.41% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.49%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.16% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 15.07% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 21.64% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.19% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 20.48% | +2.33% |