PortfoliosLab logo
Сравнение PPA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PPA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
869.39%
565.97%
PPA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

0.96

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PPA:

1.44

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PPA:

1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.31

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PPA:

4.63

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PPA:

4.31%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PPA:

20.68%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PPA:

-3.48%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.75% против 11.99% соответственно.


PPA

С начала года

4.45%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

3.02%

1 год

20.04%

5 лет

19.05%

10 лет

13.75%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и SPY

PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PPA: 0.96
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPA: 1.44
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PPA: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PPA: 1.31
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PPA: 4.63
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.51
PPA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и SPY

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PPA и SPY

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.48%
-9.89%
PPA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и SPY

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 13.63%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.63%
15.12%
PPA
SPY