Сравнение PPA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PPA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.98% против 14.06% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и SPY
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PPA vs. SPY — Ранг доходности на риск
PPA
SPY
Сравнение PPA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.96 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.49 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.53 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 7.27 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.96 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PPA и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и SPY
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и SPY
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -55.19% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.05% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -24.50% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -33.72% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.53% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -9.09% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.54% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и SPY
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.35% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 9.50% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 19.06% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.06% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.92% | +2.56% |