PortfoliosLab logo
Сравнение PPA с FSDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и FSDAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PPA и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
859.52%
720.76%
PPA
FSDAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

0.99

FSDAX:

1.06

Коэф-т Сортино

PPA:

1.47

FSDAX:

1.53

Коэф-т Омега

PPA:

1.21

FSDAX:

1.22

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.34

FSDAX:

1.50

Коэф-т Мартина

PPA:

4.75

FSDAX:

6.79

Индекс Язвы

PPA:

4.30%

FSDAX:

3.55%

Дневная вол-ть

PPA:

20.68%

FSDAX:

22.64%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

FSDAX:

-60.20%

Текущая просадка

PPA:

-4.47%

FSDAX:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции FSDAX по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.93% соответственно.


PPA

С начала года

3.39%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.16%

1 год

19.50%

5 лет

18.82%

10 лет

13.67%

FSDAX

С начала года

8.06%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

6.18%

1 год

23.06%

5 лет

16.78%

10 лет

10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и FSDAX

PPA берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.


График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и FSDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PPA: 0.99
FSDAX: 1.06
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPA: 1.47
FSDAX: 1.53
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PPA: 1.21
FSDAX: 1.22
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PPA: 1.34
FSDAX: 1.50
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PPA: 4.75
FSDAX: 6.79

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
1.06
PPA
FSDAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и FSDAX

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FSDAX в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
9.10%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.64%4.87%6.55%6.78%

Просадки

Сравнение просадок PPA и FSDAX

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке FSDAX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и FSDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.47%
-3.68%
PPA
FSDAX

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и FSDAX

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 13.65%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
15.36%
PPA
FSDAX