PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPA с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

PPA и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPA и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPA и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 17.98% против 15.49% соответственно.

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFENPPA с QQQ
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFENITA с XLI

Сравнение комиссий PPA и ITA

PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

PPA vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.60

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.96

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.40

11.32

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Корреляция

Корреляция между PPA и ITA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и ITA

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PPA и ITA

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

PPAITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-59.72%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-15.82%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-18.72%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-51.00%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-10.69%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-9.45%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.14%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и ITA

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.57%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPAITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.22%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

16.06%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

23.37%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

19.70%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

22.95%

-2.47%