Сравнение PPA с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
PPA и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPA или ITA.
Основные характеристики
| PPA | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.01% | 2.11% |
| Дох-ть за 1 год | 28.53% | 16.41% |
| Дох-ть за 3 года | 11.28% | 7.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 5.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.37% | 10.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 13.84% |
| Макс. просадка | -57.37% | -59.72% |
| Current Drawdown | -1.34% | -2.21% |
Корреляция
Корреляция между PPA и ITA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPA и ITA
С начала года, PPA показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 13.37% против 10.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и ITA
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPA c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и ITA
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ITA в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.62% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.90% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и ITA
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и ITA
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.