PortfoliosLab logo
Сравнение PPA с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и ITA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PPA и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
706.11%
624.92%
PPA
ITA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

0.99

ITA:

0.90

Коэф-т Сортино

PPA:

1.47

ITA:

1.34

Коэф-т Омега

PPA:

1.21

ITA:

1.19

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.34

ITA:

1.32

Коэф-т Мартина

PPA:

4.75

ITA:

5.14

Индекс Язвы

PPA:

4.30%

ITA:

3.88%

Дневная вол-ть

PPA:

20.68%

ITA:

22.27%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

PPA:

-4.47%

ITA:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.74% соответственно.


PPA

С начала года

3.39%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.16%

1 год

19.50%

5 лет

18.82%

10 лет

13.67%

ITA

С начала года

5.34%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

2.79%

1 год

19.94%

5 лет

16.64%

10 лет

10.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и ITA

PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.


График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и ITA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PPA: 0.99
ITA: 0.90
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPA: 1.47
ITA: 1.34
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PPA: 1.21
ITA: 1.19
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PPA: 1.34
ITA: 1.32
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PPA: 4.75
ITA: 5.14

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.90
PPA
ITA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и ITA

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ITA в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.80%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PPA и ITA

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.47%
-4.16%
PPA
ITA

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и ITA

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 13.65%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
14.64%
PPA
ITA