PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PPA с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и XAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PPA и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
705.12%
669.93%
PPA
XAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

2.03

XAR:

1.50

Коэф-т Сортино

PPA:

2.72

XAR:

2.06

Коэф-т Омега

PPA:

1.37

XAR:

1.26

Коэф-т Кальмара

PPA:

3.50

XAR:

3.34

Коэф-т Мартина

PPA:

13.06

XAR:

8.92

Индекс Язвы

PPA:

2.27%

XAR:

3.01%

Дневная вол-ть

PPA:

14.62%

XAR:

17.87%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

PPA:

-6.66%

XAR:

-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.82% соответственно.


PPA

С начала года

26.56%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

12.09%

1 год

28.06%

5 лет

11.95%

10 лет

13.80%

XAR

С начала года

23.29%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

17.32%

1 год

23.19%

5 лет

9.29%

10 лет

12.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и XAR

PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.


PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PPA c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.031.50
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.722.06
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.26
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.503.34
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.068.92
PPA
XAR

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
1.50
PPA
XAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и XAR

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности XAR в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.33%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.32%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PPA и XAR

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.66%
-5.76%
PPA
XAR

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и XAR

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 5.17%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.17%
7.27%
PPA
XAR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab