Сравнение PPA с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
PPA и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPA имеют среднегодовую доходность 17.98%, а акции XAR немного впереди с 18.34%.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и XAR
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
PPA vs. XAR — Ранг доходности на риск
PPA
XAR
Сравнение PPA c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.17 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.84 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.62 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 12.65 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PPA и XAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и XAR
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и XAR
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -46.37% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -17.22% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -32.40% | +14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -46.37% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -11.16% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -6.76% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.93% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и XAR
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.57%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 10.57% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 21.39% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 28.34% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.93% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 24.35% | -3.87% |