PortfoliosLab logo
Сравнение PPA с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и XAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PPA и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
724.04%
680.72%
PPA
XAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

0.99

XAR:

1.11

Коэф-т Сортино

PPA:

1.47

XAR:

1.66

Коэф-т Омега

PPA:

1.21

XAR:

1.22

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.34

XAR:

1.38

Коэф-т Мартина

PPA:

4.75

XAR:

5.15

Индекс Язвы

PPA:

4.30%

XAR:

5.29%

Дневная вол-ть

PPA:

20.68%

XAR:

24.47%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

PPA:

-4.47%

XAR:

-7.01%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 13.67% против 12.21% соответственно.


PPA

С начала года

3.39%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.16%

1 год

19.50%

5 лет

18.82%

10 лет

13.67%

XAR

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

6.32%

1 год

25.60%

5 лет

17.85%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и XAR

PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.


График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XAR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PPA: 0.99
XAR: 1.11
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPA: 1.47
XAR: 1.66
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PPA: 1.21
XAR: 1.22
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PPA: 1.34
XAR: 1.38
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PPA: 4.75
XAR: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
1.11
PPA
XAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и XAR

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности XAR в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PPA и XAR

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.47%
-7.01%
PPA
XAR

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и XAR

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 13.65%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
15.06%
PPA
XAR