PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPA с DFEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPA с DFEN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).

PPA и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPA или DFEN.

Корреляция

Корреляция между PPA и DFEN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPA и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

1.22

DFEN:

0.89

Коэф-т Сортино

PPA:

1.81

DFEN:

1.49

Коэф-т Омега

PPA:

1.26

DFEN:

1.21

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.72

DFEN:

0.90

Коэф-т Мартина

PPA:

6.07

DFEN:

4.56

Индекс Язвы

PPA:

4.31%

DFEN:

13.07%

Дневная вол-ть

PPA:

20.82%

DFEN:

67.46%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

DFEN:

-91.36%

Текущая просадка

PPA:

0.00%

DFEN:

-34.61%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 42.63%.

PPA

С начала года

13.90%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

10.47%

1 год

25.28%

5 лет

22.33%

10 лет

14.64%

DFEN

С начала года

42.63%

1 месяц

44.05%

6 месяцев

24.14%

1 год

59.54%

5 лет

40.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPA и DFEN

PPA берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и DFEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и DFEN

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DFEN в 9.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.48%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.78%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPA и DFEN

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и DFEN

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 4.93%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...