Сравнение PPA с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
PPA и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPA или DFEN.
Доходность
Сравнение доходности PPA и DFEN
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 28.26%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 45.50%.
PPA
28.26%
-1.27%
11.67%
36.39%
12.19%
14.27%
DFEN
45.50%
-9.73%
22.47%
82.53%
-10.09%
N/A
Основные характеристики
| PPA | DFEN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 6.35 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 21.14 | 12.28 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 7.22% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 45.49% |
| Макс. просадка | -57.37% | -91.36% |
| Текущая просадка | -5.41% | -47.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и DFEN
PPA берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между PPA и DFEN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPA c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и DFEN
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DFEN в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.91% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и DFEN
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и DFEN
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 6.94%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.00%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.