PortfoliosLab logo
Сравнение PPA с DFEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и DFEN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PPA и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.03%
46.78%
PPA
DFEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

0.96

DFEN:

0.50

Коэф-т Сортино

PPA:

1.44

DFEN:

1.10

Коэф-т Омега

PPA:

1.20

DFEN:

1.16

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.31

DFEN:

0.51

Коэф-т Мартина

PPA:

4.63

DFEN:

2.60

Индекс Язвы

PPA:

4.31%

DFEN:

12.90%

Дневная вол-ть

PPA:

20.68%

DFEN:

66.87%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

DFEN:

-91.36%

Текущая просадка

PPA:

-3.48%

DFEN:

-50.81%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 7.31%.


PPA

С начала года

4.45%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

3.02%

1 год

20.04%

5 лет

19.05%

10 лет

13.75%

DFEN

С начала года

7.31%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-5.75%

1 год

34.86%

5 лет

27.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и DFEN

PPA берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.


График комиссии DFEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEN: 0.99%
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и DFEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFEN
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PPA: 0.96
DFEN: 0.50
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPA: 1.44
DFEN: 1.10
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PPA: 1.20
DFEN: 1.16
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PPA: 1.31
DFEN: 0.51
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PPA: 4.63
DFEN: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.50
PPA
DFEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и DFEN

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DFEN в 13.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
13.01%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPA и DFEN

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.48%
-50.81%
PPA
DFEN

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и DFEN

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 13.63%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 44.60%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.63%
44.60%
PPA
DFEN