Сравнение PPA с SHLD
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - PPA tracks the SPADE Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, PPA returned 25.13% vs 7.46% for SHLD. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PPA charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности PPA и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 4.32%.
PPA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 13.88%
SHLD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- 4.32%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.61M | $30.40M | $34.84M | |
| $75.53M | $66.11M | $104.70M |
Сравнение доходности по годам PPA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 17.26% | 37.15% | 25.28% | 12.83% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 4.32% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between PPA and SHLD is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between PPA and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PPA и SHLD
Секторы
PPA
SHLD
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
PPA
SHLD
Технологии
PPA
SHLD
Сырьевые материалы
PPA
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
PPA
SHLD
-
Коммуникационные услуги
PPA
SHLD
-
Финансовые услуги
PPA
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
PPA
-
SHLD
-
Энергетика
PPA
-
SHLD
-
Здравоохранение
PPA
-
SHLD
-
Недвижимость
PPA
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
PPA
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PPA
SHLD
Сравнение PPA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.30 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 0.67 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPA и SHLD
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -25.40% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -25.40% | +11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -13.37% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -4.19% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 11.25% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и SHLD
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.07%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.86% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 20.62% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 25.80% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.73% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.73% | -0.90% |
Сравнение комиссий PPA и SHLD
PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и SHLD
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SHLD в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.35% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.63% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPA and SHLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (7.86%) compared to PPA (7.07%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, PPA leads with 25.13% vs 7.46% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPA has performed better with a 25.13% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
SHLD has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.35% for PPA.
PPA tracks SPADE Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.50% for SHLD.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPA и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор