PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVM с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с ONEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) are both Momentum funds - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.11%/yr vs 11.63%/yr for ONEO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ONEO.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у ONEO с доходностью 18.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции ONEO немного отстают с 11.63%.

XMVM

1 день
1.85%
1 месяц
4.62%
6 месяцев
12.27%
С начала года
16.49%
1 год
33.46%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.33%
10 лет*
12.11%

ONEO

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
12.93%
С начала года
18.73%
1 год
25.13%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и ONEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		16.49%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		18.73%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%

Correlation

The correlation between XMVM and ONEO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between XMVM and ONEO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMVM и ONEO

Секторы
XMVM
ONEO

Финансовые услуги

41.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

15.0%
11.3%

Коммунальные услуги

9.5%
5.4%

Промышленность

8.8%
17.1%

Энергетика

8.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.0%

Недвижимость

4.2%
2.8%

Технологии

4.0%
25.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.5%

Сырьевые материалы

0.8%
4.7%

Здравоохранение

0.7%
9.4%

Финансовые услуги

XMVM
41.9%
ONEO
8.8%

Потребительский циклический сектор

XMVM
15.0%
ONEO
11.3%

Коммунальные услуги

XMVM
9.5%
ONEO
5.4%

Промышленность

XMVM
8.8%
ONEO
17.1%

Энергетика

XMVM
8.0%
ONEO
6.5%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.1%
ONEO
5.0%

Недвижимость

XMVM
4.2%
ONEO
2.8%

Технологии

XMVM
4.0%
ONEO
25.6%

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
ONEO
3.5%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
ONEO
4.7%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
ONEO
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYVXMVM с MDYG
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с AGTHX

Доходность на риск

XMVM vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMONEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.90

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.75

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.42

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

13.43

-1.98

XMVM vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и ONEO

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и ONEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-40.86%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.37%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-19.72%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-22.39%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-40.86%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-4.95%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.88%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и ONEO

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.05%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.27%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

13.26%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

17.25%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

18.60%

+4.13%

Сравнение комиссий XMVM и ONEO

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и ONEO

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ONEO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.18%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.80%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and ONEO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMVM has higher volatility (3.35%) compared to ONEO (3.05%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs ONEO's -40.86%.

On 10-year performance, XMVM leads with 12.11% vs 11.63% for ONEO. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 12.11% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.18% for ONEO.

XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.20% for ONEO.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и ONEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор