PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVM returned 9.63%/yr vs 16.28%/yr for JMOM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.79%.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%3.46%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Correlation

The correlation between XMVM and JMOM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.66

The correlation between XMVM and JMOM shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMVM и JMOM

Секторы
XMVM
JMOM

Финансовые услуги

41.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

14.5%
6.9%

Коммунальные услуги

9.9%
2.3%

Промышленность

8.6%
12.8%

Энергетика

8.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.7%

Недвижимость

4.3%
2.5%

Технологии

3.6%
38.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.3%

Здравоохранение

0.7%
8.7%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
JMOM
9.6%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
JMOM
6.9%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
JMOM
2.3%

Промышленность

XMVM
8.6%
JMOM
12.8%

Энергетика

XMVM
8.3%
JMOM
3.8%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
JMOM
5.7%

Недвижимость

XMVM
4.3%
JMOM
2.5%

Технологии

XMVM
3.6%
JMOM
38.1%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
JMOM
8.3%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
JMOM
1.3%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
JMOM
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

XMVM vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.58

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.54

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.69

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

22.24

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XMVM и JMOM

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-34.31%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.87%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-19.51%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-28.26%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.17%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-6.32%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.66%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и JMOM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.62%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.55%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.32%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

18.65%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

20.13%

+2.67%

Сравнение комиссий XMVM и JMOM

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и JMOM

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности JMOM в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and JMOM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.62%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.28% vs 9.63% for XMVM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.28% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.71% for JMOM.

XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор