PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVM с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с FNK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.11%/yr vs 9.76%/yr for FNK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции FNK по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.76% соответственно.

XMVM

1 день
1.85%
1 месяц
4.62%
6 месяцев
12.27%
С начала года
16.49%
1 год
33.46%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.33%
10 лет*
12.11%

FNK

1 день
1.93%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.00%
С начала года
14.23%
1 год
21.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и FNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		16.49%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		14.23%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%

Correlation

The correlation between XMVM and FNK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.88

The correlation between XMVM and FNK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMVM и FNK

Секторы
XMVM
FNK

Финансовые услуги

41.9%
25.8%

Потребительский циклический сектор

15.0%
20.3%

Коммунальные услуги

9.5%
4.3%

Промышленность

8.8%
10.7%

Энергетика

8.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.7%

Недвижимость

4.2%
9.0%

Технологии

4.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.4%

Сырьевые материалы

0.8%
3.8%

Здравоохранение

0.7%
3.9%

Финансовые услуги

XMVM
41.9%
FNK
25.8%

Потребительский циклический сектор

XMVM
15.0%
FNK
20.3%

Коммунальные услуги

XMVM
9.5%
FNK
4.3%

Промышленность

XMVM
8.8%
FNK
10.7%

Энергетика

XMVM
8.0%
FNK
9.3%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.1%
FNK
3.7%

Недвижимость

XMVM
4.2%
FNK
9.0%

Технологии

XMVM
4.0%
FNK
7.7%

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
FNK
1.4%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
FNK
3.8%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
FNK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYVXMVM с MDYG
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с DISVXFNK с DISV

Доходность на риск

XMVM vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.49

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.30

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.42

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

7.03

+4.42

XMVM vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FNK равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и FNK

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-50.70%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.13%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-25.16%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.16%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-50.70%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-6.80%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и FNK

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.35%, в то время как у First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.77%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.62%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.85%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

20.94%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

23.74%

-1.01%

Сравнение комиссий XMVM и FNK

XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и FNK

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FNK в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.43%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.80%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and FNK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNK has higher volatility (3.77%) compared to XMVM (3.35%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs FNK's -50.70%.

On 10-year performance, XMVM leads with 12.11% vs 9.76% for FNK. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 12.11% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

XMVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.43% for FNK.

XMVM is categorized as Momentum, while FNK is Small Cap Value Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.70% for FNK.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор