Сравнение XMVM с DVLU
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both Momentum funds - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while DVLU tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVM returned 12.28%/yr vs 13.24%/yr for DVLU. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность 17.82%, а DVLU немного выше – 18.19%.
XMVM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 9.71%
DVLU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 18.19%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.36K | $178.64K | $209.48K | |
| $2.52M | $2.17M | $2.04M |
Сравнение доходности по годам XMVM и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 17.82% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -12.21% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 18.19% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
Correlation
The correlation between XMVM and DVLU is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between XMVM and DVLU shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVM vs. DVLU — Ранг доходности на риск
XMVM
DVLU
Сравнение XMVM c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVM | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.40 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 12.41 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVM и DVLU
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVM | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -53.26% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -12.24% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | -24.86% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -24.86% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.25% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.60% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.35% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и DVLU
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.61%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVM | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.53% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.05% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 16.48% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.13% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 25.59% | -2.85% |
Сравнение комиссий XMVM и DVLU
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и DVLU
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности DVLU в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.64% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.78% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XMVM and DVLU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLU has higher volatility (4.53%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs DVLU's -53.26%.
On 5-year performance, DVLU leads with 13.24% vs 12.28% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 13.24% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.64% for DVLU.
XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.60% for DVLU.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMVM и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор