- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 5 сент. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dorsey Wright Momentum Plus Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $43M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции DVLU — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVLU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,687.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) показал доход в 10.31% с начала года и 35.76% за последние 12 месяцев.
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DVLU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.77% | -5.53% | 11.38% | 1.98% | 1.39% | 10.31% | ||||||
| 2025 | 6.39% | -2.15% | -6.12% | -4.06% | 6.46% | 3.10% | 0.47% | 3.94% | 7.96% | 1.03% | 3.11% | 2.33% | 23.67% |
| 2024 | 0.73% | 5.62% | 9.17% | -7.37% | 4.46% | -3.51% | 7.81% | 1.65% | 0.46% | -1.68% | 7.72% | -10.36% | 13.36% |
| 2023 | 8.40% | -1.04% | -6.37% | 1.22% | -4.46% | 10.27% | 4.38% | -3.01% | -4.08% | -5.65% | 10.71% | 9.38% | 18.84% |
| 2022 | -1.76% | 2.69% | 1.33% | -5.12% | 5.97% | -15.89% | 6.47% | -1.45% | -9.44% | 11.82% | 4.74% | -6.18% | -9.73% |
| 2021 | 3.15% | 13.65% | 6.25% | 5.42% | 5.19% | -4.80% | 1.46% | 1.97% | -2.93% | 4.04% | -1.83% | 5.04% | 41.67% |
Метрики бенчмарка
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF has an annualized alpha of -0.56%, beta of 0.99, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2018.
- This ETF participated in 116.64% of S&P 500 Index downside but only 108.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.57, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.56%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 108.74%
- Участие в снижении
- 116.64%
Комиссия
Комиссия DVLU составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVLU имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DVLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 13.52 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.26 | $0.31 | $0.35 | $0.48 | $0.33 | $0.24 | $0.33 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF показал максимальную просадку в 53.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.26%март 2020 г. | 2mo 2d | 10mo 19d | 1y 16dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.57%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 11mo 7d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.86%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.36%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 1y 2mo | 1y 6moиюнь 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.24%март 2026 г. | 1mo 18d | 1mo 1d | 2mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DVLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -56.78% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.10% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -18.90% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -25.43% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -10.72% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.97% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVLU
Добавьте First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVLU