PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. DVLU is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, DVLU returned 38.31% vs 47.21% for CPAI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

DVLU

1 день
0.81%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.20%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.31%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и CPAI

2026 (YTD)202520242023
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		11.20%23.67%13.36%10.25%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between DVLU and CPAI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between DVLU and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVLU и CPAI

Секторы
DVLU
CPAI

Финансовые услуги

23.5%
4.3%

Энергетика

19.6%
3.7%

Здравоохранение

13.7%
16.0%

Промышленность

11.8%
5.7%

Сырьевые материалы

7.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
4.2%

Технологии

3.9%
45.4%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
7.9%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
CPAI
4.3%

Энергетика

DVLU
19.6%
CPAI
3.7%

Здравоохранение

DVLU
13.7%
CPAI
16.0%

Промышленность

DVLU
11.8%
CPAI
5.7%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
CPAI
3.3%

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
CPAI
9.5%

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
CPAI
4.2%

Технологии

DVLU
3.9%
CPAI
45.4%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
CPAI

-

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
CPAI
7.9%

Недвижимость

DVLU
2.0%
CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOEDVLU с XMMO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGPCPAI с FLQL

Доходность на риск

DVLU vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.62

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.43

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.53

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

16.51

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.81

-1.38

Просадки

Сравнение просадок DVLU и CPAI

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-21.46%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.48%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-2.97%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.87%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и CPAI

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 3.56%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.40%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.51%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.13%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

19.18%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

19.18%

+6.62%

Сравнение комиссий DVLU и CPAI

DVLU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и CPAI

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and CPAI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to DVLU (3.56%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 38.31% for DVLU. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.62% for DVLU.

DVLU is categorized as Momentum, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор