PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVLU с CPAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI).

DVLU и CPAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DVLU и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLU и CPAI

2026 (YTD)202520242023
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		-2.52%23.67%13.36%10.25%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%28.37%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 4.96%.

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с EFA

Сравнение комиссий DVLU и CPAI

DVLU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Доходность на риск

DVLU vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUCPAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.68

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.96

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.56

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.35

-0.99

Корреляция

Корреляция между DVLU и CPAI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и CPAI

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CPAI в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVLU и CPAI

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и CPAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DVLUCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-21.46%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.63%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-6.74%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-3.10%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.54%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и CPAI

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 6.40%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVLUCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.46%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

14.95%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

22.20%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

19.20%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

19.20%

+6.80%