Сравнение DVLU с SPHQ
DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVLU returned 13.24%/yr vs 12.99%/yr for SPHQ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.
DVLU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 18.19%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
SPHQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 14.78%
- Всё время*
- 10.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.36K | $178.64K | $209.48K | |
| $125.60M | $133.55M | $145.61M |
Сравнение доходности по годам DVLU и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 18.19% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.16% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -12.71% |
Correlation
The correlation between DVLU and SPHQ is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between DVLU and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLU vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DVLU
SPHQ
Сравнение DVLU c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLU | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.65 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 9.29 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLU и SPHQ
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLU | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -57.83% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -8.90% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -16.57% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -25.04% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -3.83% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -10.64% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.54% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и SPHQ
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 4.53%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLU | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.91% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 12.48% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 14.61% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.77% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 17.99% | +7.60% |
Сравнение комиссий DVLU и SPHQ
DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и SPHQ
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.64% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.08% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
DVLU and SPHQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to DVLU (4.53%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs SPHQ's -57.83%.
On 5-year performance, DVLU leads with 13.24% vs 12.99% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 13.24% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.64% for DVLU.
DVLU is categorized as Momentum, while SPHQ is Quality Factor. DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.15% for SPHQ.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLU и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор