Сравнение DVLU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DVLU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVLU и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVLU и SPY
DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DVLU vs. SPY — Ранг доходности на риск
DVLU
SPY
Сравнение DVLU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLU | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 7.27 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DVLU и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и SPY
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DVLU и SPY
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVLU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -55.19% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.05% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -24.50% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -5.53% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -9.09% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.54% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и SPY
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVLU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.35% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.50% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 19.06% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.06% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 17.92% | +8.08% |