Сравнение DVLU с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DVLU и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVLU и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -13.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVLU и SPMO
DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DVLU vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DVLU
SPMO
Сравнение DVLU c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLU | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.60 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.96 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.90 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.93 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DVLU и SPMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и SPMO
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DVLU и SPMO
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVLU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -30.95% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.70% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -22.74% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -7.31% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -4.66% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.60% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и SPMO
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 6.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVLU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.22% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 12.80% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 22.77% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.08% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 20.09% | +5.91% |