PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVLU с DDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV).

DVLU и DDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLU и DDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		-2.52%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-17.35%

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у DDIV с доходностью -1.35%.

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMODVLU с CPAI
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVOL

Сравнение комиссий DVLU и DDIV

И DVLU, и DDIV имеют комиссию равную 0.60%.

DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Доходность на риск

DVLU vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUDDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.49

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.77

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.68

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

2.48

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DDIV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.49

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между DVLU и DDIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и DDIV

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DDIV в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%

Просадки

Сравнение просадок DVLU и DDIV

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и DDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVLUDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-47.56%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.88%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-21.10%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-7.45%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-6.08%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.11%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеют волатильность 6.40% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVLUDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.21%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.03%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

19.60%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

18.79%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

19.89%

+6.11%