PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVLU returned 11.21%/yr vs 8.65%/yr for VOE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVLU показывает доходность 11.20%, а VOE немного выше – 11.76%.

DVLU

1 день
0.81%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.20%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.31%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и VOE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		11.20%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-14.77%

Correlation

The correlation between DVLU and VOE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between DVLU and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVLU и VOE

Секторы
DVLU
VOE

Финансовые услуги

23.5%
16.5%

Энергетика

19.6%
12.8%

Здравоохранение

13.7%
6.3%

Промышленность

11.8%
14.0%

Сырьевые материалы

7.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.7%

Технологии

3.9%
10.9%

Коммунальные услуги

3.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

2.0%
6.0%

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
VOE
16.5%

Энергетика

DVLU
19.6%
VOE
12.8%

Здравоохранение

DVLU
13.7%
VOE
6.3%

Промышленность

DVLU
11.8%
VOE
14.0%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
VOE
5.8%

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
VOE
7.9%

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
VOE
5.7%

Технологии

DVLU
3.9%
VOE
10.9%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
VOE
12.1%

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
VOE
2.2%

Недвижимость

DVLU
2.0%
VOE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с XMMO
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

DVLU vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.15

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.09

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.56

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

13.50

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DVLU и VOE

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-61.50%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-6.93%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-18.45%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-19.70%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-8.35%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.82%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и VOE

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.68%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

8.16%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.48%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

16.04%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

18.83%

+6.97%

Сравнение комиссий DVLU и VOE

DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и VOE

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and VOE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLU has higher volatility (3.56%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, DVLU leads with 11.21% vs 8.65% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 11.21% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.62% for DVLU.

DVLU is categorized as Momentum, while VOE is Mid Cap Value Equities. DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.05% for VOE.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор