PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMVM с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMVM и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции CSMIX по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.43% соответственно.


XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%

CSMIX

1 день
1.25%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
6.96%
С начала года
15.94%
1 год
32.94%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.43%
Всё время*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам XMVM и CSMIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
15.94%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Correlation

The correlation between XMVM and CSMIX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.87

The correlation between XMVM and CSMIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Columbia Small Cap Value Fund I

Доходность на риск

XMVM vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMVM c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XMVMCSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.89

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

9.80

+3.00

XMVM vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CSMIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и CSMIX

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и CSMIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMVMCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-53.37%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.94%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-25.98%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.98%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-48.42%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.71%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.90%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.50%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и CSMIX

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеют волатильность 3.61% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMVMCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.80%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

13.50%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

18.52%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.50%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

23.91%

-1.17%

Сравнение комиссий XMVM и CSMIX

XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и CSMIX

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CSMIX в 9.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
9.54%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы


XMVM and CSMIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMIX has higher volatility (3.80%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs CSMIX's -53.37%.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и CSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор