Сравнение XMVM с CSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).
XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности XMVM и CSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и CSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | -1.68% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции CSMIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.52% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
CSMIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и CSMIX
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.
Доходность на риск
XMVM vs. CSMIX — Ранг доходности на риск
XMVM
CSMIX
Сравнение XMVM c CSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | CSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.48 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.28 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4.63 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и CSMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и CSMIX
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности CSMIX в 14.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.47% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и CSMIX
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и CSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -53.37% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.79% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.98% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -48.42% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -10.23% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -8.95% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.09% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и CSMIX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.49%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.43% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 12.70% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 22.51% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.57% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 23.92% | -1.11% |