Сравнение XMVM с CSMIX
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and CSMIX (Columbia Small Cap Value Fund I) are both funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while CSMIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, XMVM returned 12.25%/yr vs 11.43%/yr for CSMIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XMVM charges 0.39%/yr vs 1.26%/yr for CSMIX.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и CSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции CSMIX по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.43% соответственно.
XMVM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 9.71%
CSMIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.52M | $2.17M | $2.04M |
Сравнение доходности по годам XMVM и CSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 17.82% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 15.94% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
Correlation
The correlation between XMVM and CSMIX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between XMVM and CSMIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVM vs. CSMIX — Ранг доходности на риск
XMVM
CSMIX
Сравнение XMVM c CSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVM | CSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.89 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 9.80 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVM и CSMIX
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и CSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVM | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -53.37% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -11.94% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | -25.98% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.98% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -48.42% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.71% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.90% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.50% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и CSMIX
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеют волатильность 3.61% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVM | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.80% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 13.50% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 18.52% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.50% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 23.91% | -1.17% |
Сравнение комиссий XMVM и CSMIX
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и CSMIX
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CSMIX в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 9.54% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.78% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XMVM and CSMIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSMIX has higher volatility (3.80%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs CSMIX's -53.37%.
XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMVM и CSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор