PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с CSMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and CSMIX (Columbia Small Cap Value Fund I) are both funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while CSMIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, XMVM returned 11.74%/yr vs 11.74%/yr for CSMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 1.26%/yr for CSMIX.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у CSMIX с доходностью 14.05%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XMVM – 11.74% и акции CSMIX – 11.74%.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

CSMIX

1 день
0.51%
1 месяц
4.30%
С начала года
14.05%
6 месяцев
14.39%
1 год
37.53%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и CSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.05%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Correlation

The correlation between XMVM and CSMIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.87

The correlation between XMVM and CSMIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с PVCMX

Доходность на риск

XMVM vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMCSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.24

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.17

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.39

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

11.95

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMIX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XMVM и CSMIX

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и CSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-53.37%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.94%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-25.98%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.98%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-48.42%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.92%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.38%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и CSMIX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.59%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.78%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.05%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.49%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

23.93%

-1.13%

Сравнение комиссий XMVM и CSMIX

XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и CSMIX

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CSMIX в 12.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		12.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and CSMIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMIX has higher volatility (4.59%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs CSMIX's -53.37%.

CSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и CSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор