Сравнение XMVM с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
XMVM и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -10.74% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и AVSC
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
XMVM vs. AVSC — Ранг доходности на риск
XMVM
AVSC
Сравнение XMVM c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.92 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.21 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.53 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и AVSC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и AVSC
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и AVSC
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -28.40% | -34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.45% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.50% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -7.63% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.50% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и AVSC
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.49%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.08% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 13.18% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 23.15% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 22.60% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.60% | +0.21% |