PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMU.TO с SMMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).

XMU.TO и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMU.TO и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		0.05%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.51%1.54%28.45%3.30%-3.58%15.59%-4.52%18.10%9.73%7.03%
Разные валюты инструментов

XMU.TO торгуется в CAD, в то время как SMMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMMV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMU.TO показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 2.51%.

XMU.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.91%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-6.35%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.82%

SMMV

1 день
1.07%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.51%
6 месяцев
2.09%
1 год
3.55%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с XST.TOXMU.TO с IDLV
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVVSMMV с VB

Сравнение комиссий XMU.TO и SMMV

XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

XMU.TO vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMU.TOSMMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.28

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.46

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.48

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.54

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMU.TO vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMMV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMU.TOSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.28

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.62

+0.35

Корреляция

Корреляция между XMU.TO и SMMV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и SMMV

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SMMV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.76%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и SMMV

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки SMMV в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и SMMV.

Загрузка...

Показатели просадок

XMU.TOSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-38.77%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-9.62%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-18.00%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-5.29%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-5.13%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.24%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и SMMV

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 3.15%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMU.TOSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.65%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.30%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.94%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

11.99%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

14.34%

-0.34%