PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMU.TO с SMMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - XMU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMU.TO returned 8.18%/yr vs 7.87%/yr for SMMV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMU.TO charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMU.TO торгуется в CAD, в то время как SMMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMMV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMU.TO показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 3.34%.

XMU.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.32%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-0.90%
1 год
2.75%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.29%

SMMV

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.35%
1 год
8.41%
3 года*
12.55%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMU.TO и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		4.02%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		3.34%1.54%28.45%3.30%-3.58%15.59%-4.52%18.10%9.73%7.03%

Correlation

The correlation between XMU.TO and SMMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2016 г.

0.67

The correlation between XMU.TO and SMMV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMU.TO и SMMV

Секторы
XMU.TO
SMMV

Технологии

31.2%
10.9%

Финансовые услуги

13.7%
10.9%

Здравоохранение

12.6%
17.1%

Потребительский защитный сектор

9.9%
8.1%

Коммунальные услуги

7.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.6%

Промышленность

5.6%
13.8%

Энергетика

3.7%
4.5%

Недвижимость

2.2%
13.4%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Технологии

XMU.TO
31.2%
SMMV
10.9%

Финансовые услуги

XMU.TO
13.7%
SMMV
10.9%

Здравоохранение

XMU.TO
12.6%
SMMV
17.1%

Потребительский защитный сектор

XMU.TO
9.9%
SMMV
8.1%

Коммунальные услуги

XMU.TO
7.4%
SMMV
7.7%

Коммуникационные услуги

XMU.TO
5.9%
SMMV
5.4%

Потребительский циклический сектор

XMU.TO
5.7%
SMMV
5.6%

Промышленность

XMU.TO
5.6%
SMMV
13.8%

Энергетика

XMU.TO
3.7%
SMMV
4.5%

Недвижимость

XMU.TO
2.2%
SMMV
13.4%

Сырьевые материалы

XMU.TO
2.1%
SMMV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с XST.TOXMU.TO с IDLV
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVVSMMV с vbr

Доходность на риск

XMU.TO vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMU.TOSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.85

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.25

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.26

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

4.22

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMU.TO vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SMMV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMU.TOSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.62

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и SMMV

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки SMMV в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMU.TOSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-33.06%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.71%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.98%

-12.27%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-15.96%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.88%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.49%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.00%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и SMMV

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеют волатильность 2.18% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMU.TOSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.26%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

6.91%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

9.97%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

11.92%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

14.25%

-0.28%

Сравнение комиссий XMU.TO и SMMV

XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и SMMV

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SMMV в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.74%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.12%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Часто задаваемые вопросы

XMU.TO and SMMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for XMU.TO.

XMU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMMV is Small Cap Growth Equities. XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.33% for XMU.TO and 0.20% for SMMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор