Сравнение XMU.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
XMU.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMU.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 0.05% | -0.84% | 21.99% | 6.59% | -3.64% | 16.99% | 2.99% | 20.78% | 9.07% | 10.80% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.06% | 1.95% | 21.52% | -3.36% | 7.85% | 20.62% | 1.98% | 20.39% | 8.31% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XMU.TO показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMU.TO имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции ZLU.TO немного впереди с 9.18%.
XMU.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 8.82%
ZLU.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMU.TO и ZLU.TO
И XMU.TO, и ZLU.TO имеют комиссию равную 0.33%.
Доходность на риск
XMU.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
XMU.TO
ZLU.TO
Сравнение XMU.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMU.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.06 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.16 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.28 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.54 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMU.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.06 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и ZLU.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ZLU.TO в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.17% | 1.10% | 1.14% | 1.33% | 1.10% | 1.00% | 1.59% | 1.36% | 1.39% | 1.51% | 1.73% | 1.35% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.77% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMU.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -25.49% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -8.43% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | -10.40% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.31% | -25.49% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -4.12% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.10% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 4.70% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и ZLU.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 3.15%, в то время как у BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMU.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.44% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.18% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 12.75% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 11.37% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 13.92% | +0.08% |