PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMU.TO с XMV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

XMU.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMU.TO и XMV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		0.05%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.30%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%23.41%-7.65%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, XMU.TO показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у XMV.TO с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции XMU.TO уступали акциям XMV.TO по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.36% соответственно.

XMU.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.91%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-6.35%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.82%

XMV.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.42%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.26%
1 год
16.50%
3 года*
14.13%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TOXMU.TO с IDLV
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TOXMV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий XMU.TO и XMV.TO

И XMU.TO, и XMV.TO имеют комиссию равную 0.33%.

XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Доходность на риск

XMU.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMU.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.47

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.99

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.09

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

9.08

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMU.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XMV.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMU.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.47

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.84

+0.13

Корреляция

Корреляция между XMU.TO и XMV.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XMV.TO в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.21%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и XMV.TO

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMU.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-35.58%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.37%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-15.57%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

-35.58%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-2.99%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.16%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

1.93%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и XMV.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 3.15%, в то время как у iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMU.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.81%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.11%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

11.31%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

10.39%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

12.93%

+1.07%