Сравнение XMU.TO с IDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).
XMU.TO и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMU.TO или IDLV.
Основные характеристики
| XMU.TO | IDLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.88% | 6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 27.92% | 16.11% |
| Дох-ть за 3 года | 10.40% | 0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.82% | 0.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.80% | 2.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.56 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 5.66 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 8.97 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 27.13 | 7.72 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 10.16% |
| Макс. просадка | -27.31% | -34.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.46% |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и IDLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и IDLV
С начала года, XMU.TO показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции XMU.TO превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 12.80% против 2.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMU.TO и IDLV
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMU.TO c IDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и IDLV
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IDLV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.14% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.26% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.31% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и IDLV
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и IDLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и IDLV
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.