PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMU.TO с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

XMU.TO и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMU.TO и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		-0.16%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.64%21.91%10.92%6.77%-5.95%8.77%-11.31%14.19%-0.22%14.24%
Разные валюты инструментов

XMU.TO торгуется в CAD, в то время как IDLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMU.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции XMU.TO превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.19% соответственно.

XMU.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-5.96%
3 года*
8.43%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.80%

IDLV

1 день
0.69%
1 месяц
-2.28%
С начала года
4.64%
6 месяцев
6.20%
1 год
16.26%
3 года*
13.55%
5 лет*
8.86%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с MDIJX

Сравнение комиссий XMU.TO и IDLV

XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

XMU.TO vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMU.TOIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.49

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

2.03

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.07

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

8.00

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMU.TO vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMU.TOIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.49

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.78

+0.19

Корреляция

Корреляция между XMU.TO и IDLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и IDLV

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и IDLV

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, примерно равная максимальной просадке IDLV в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

XMU.TOIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-34.65%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.26%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-22.52%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

-34.65%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-5.05%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-5.97%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.19%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и IDLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 3.08%, в то время как у Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMU.TOIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.12%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.75%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.94%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

9.00%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

10.90%

+3.10%