PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMU.TO с IDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XMU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMU.TO returned 9.29%/yr vs 5.91%/yr for IDLV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMU.TO charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMU.TO торгуется в CAD, в то время как IDLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMU.TO показывает доходность 4.02%, а IDLV немного выше – 4.04%. За последние 10 лет акции XMU.TO превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 9.29% против 5.91% соответственно.

XMU.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.32%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-0.90%
1 год
2.75%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.29%

IDLV

1 день
0.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.51%
1 год
11.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
8.98%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMU.TO и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		4.02%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.04%21.91%10.92%6.77%-5.95%8.77%-11.31%14.19%-0.22%14.24%

Correlation

The correlation between XMU.TO and IDLV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.53

The correlation between XMU.TO and IDLV shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMU.TO и IDLV

Секторы
XMU.TO
IDLV

Технологии

31.2%
0.7%

Финансовые услуги

13.7%
22.9%

Здравоохранение

12.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

9.9%
13.8%

Коммунальные услуги

7.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.8%

Промышленность

5.6%
16.4%

Энергетика

3.7%
3.6%

Недвижимость

2.2%
15.4%

Сырьевые материалы

2.1%
2.3%

Технологии

XMU.TO
31.2%
IDLV
0.7%

Финансовые услуги

XMU.TO
13.7%
IDLV
22.9%

Здравоохранение

XMU.TO
12.6%
IDLV
1.7%

Потребительский защитный сектор

XMU.TO
9.9%
IDLV
13.8%

Коммунальные услуги

XMU.TO
7.4%
IDLV
11.4%

Коммуникационные услуги

XMU.TO
5.9%
IDLV
8.6%

Потребительский циклический сектор

XMU.TO
5.7%
IDLV
3.8%

Промышленность

XMU.TO
5.6%
IDLV
16.4%

Энергетика

XMU.TO
3.7%
IDLV
3.6%

Недвижимость

XMU.TO
2.2%
IDLV
15.4%

Сырьевые материалы

XMU.TO
2.1%
IDLV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGIIDLV с MDIJX

Доходность на риск

XMU.TO vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMU.TOIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.28

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.80

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.55

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

5.02

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMU.TO vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMU.TOIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.28

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.76

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и IDLV

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, примерно равная максимальной просадке IDLV в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMU.TOIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-28.53%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.26%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.98%

-7.90%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-15.61%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

-28.53%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-4.08%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.85%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.24%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и IDLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 2.18%, в то время как у Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMU.TOIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.33%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

7.03%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

8.77%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

9.05%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

10.93%

+3.04%

Сравнение комиссий XMU.TO и IDLV

XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и IDLV

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IDLV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.12%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Часто задаваемые вопросы

XMU.TO and IDLV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for XMU.TO.

XMU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDLV is Volatility Hedged Equity. XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for XMU.TO and 0.25% for IDLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор