Сравнение XMU.TO с XIT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO).
XMU.TO и XIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XIT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMU.TO или XIT.TO.
Основные характеристики
| XMU.TO | XIT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.88% | 17.89% |
| Дох-ть за 1 год | 27.92% | 32.65% |
| Дох-ть за 3 года | 10.40% | 1.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.82% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.80% | 17.73% |
| Коэф-т Шарпа | 3.56 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 5.66 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 8.97 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 27.13 | 5.98 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 5.76% |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 20.72% |
| Макс. просадка | -27.31% | -81.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и XIT.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и XIT.TO
С начала года, XMU.TO показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у XIT.TO с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции XMU.TO уступали акциям XIT.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 17.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMU.TO и XIT.TO
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XIT.TO в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMU.TO c XIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и XIT.TO
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.14% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.15% | 0.08% | 0.20% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и XIT.TO
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки XIT.TO в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и XIT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и XIT.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 3.32%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.