Сравнение XMU.TO с XST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).
XMU.TO и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMU.TO или XST.TO.
Основные характеристики
| XMU.TO | XST.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.52% | 19.41% |
| Дох-ть за 1 год | 25.07% | 18.67% |
| Дох-ть за 3 года | 9.41% | 12.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 7.97 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 24.10 | 9.10 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 7.55% | 12.16% |
| Макс. просадка | -27.31% | -99.63% |
| Текущая просадка | -2.27% | -97.81% |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и XST.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и XST.TO
С начала года, XMU.TO показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции XMU.TO превзошли акции XST.TO по среднегодовой доходности: 12.50% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMU.TO и XST.TO
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMU.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и XST.TO
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XST.TO в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.18% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.77% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.73% | 0.72% | 0.80% | 0.89% | 0.51% | 0.62% | 1.33% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и XST.TO
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и XST.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и XST.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 2.93%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.