PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMU.TO с XMS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

XMU.TO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMU.TO и XMS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		0.05%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-4.17%3.71%14.23%7.84%-11.15%21.02%1.81%26.70%-1.63%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, XMU.TO показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у XMS.TO с доходностью -4.17%.

XMU.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.91%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-6.35%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.82%

XMS.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-6.72%
1 год
-5.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TOXMU.TO с IDLV
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TOXMS.TO с ZLU.TO

Сравнение комиссий XMU.TO и XMS.TO

И XMU.TO, и XMS.TO имеют комиссию равную 0.33%.

XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XMU.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMU.TOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.40

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

-0.46

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.65

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-2.33

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMU.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMS.TO равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMU.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.51

+0.46

Корреляция

Корреляция между XMU.TO и XMS.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и XMS.TO

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XMS.TO в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.25%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и XMS.TO

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMU.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-36.48%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.50%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-19.23%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-6.91%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-4.28%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.35%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и XMS.TO

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) имеют волатильность 3.15% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMU.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.77%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.14%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

12.12%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

14.76%

-0.76%