Сравнение XMU.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
XMU.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMU.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| XMU.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.52% | 27.67% |
| Дох-ть за 1 год | 25.07% | 35.30% |
| Дох-ть за 3 года | 9.41% | 12.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 16.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 7.97 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 24.10 | 22.93 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 7.55% | 10.77% |
| Макс. просадка | -27.31% | -27.43% |
| Текущая просадка | -2.27% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и VFV.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и VFV.TO
С начала года, XMU.TO показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 27.67%. За последние 10 лет акции XMU.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 12.50% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMU.TO и VFV.TO
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMU.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VFV.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.18% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.03% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и VFV.TO
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.