PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.73%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 19.73% против 7.08% соответственно.

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between XMMO and SPHD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XMMO and SPHD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMMO и SPHD

Секторы
XMMO
SPHD

Промышленность

41.1%
0.0%

Технологии

16.7%
1.5%

Энергетика

7.7%
14.1%

Сырьевые материалы

7.2%

-

Здравоохранение

6.3%
5.1%

Недвижимость

6.1%
20.1%

Коммунальные услуги

5.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
3.4%

Финансовые услуги

2.4%
15.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
17.8%

Промышленность

XMMO
41.1%
SPHD
0.0%

Технологии

XMMO
16.7%
SPHD
1.5%

Энергетика

XMMO
7.7%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
SPHD

-

Здравоохранение

XMMO
6.3%
SPHD
5.1%

Недвижимость

XMMO
6.1%
SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
SPHD
13.7%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
SPHD
3.4%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
SPHD
8.6%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
SPHD
17.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

XMMO vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.74

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.15

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.11

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

2.78

+15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.74

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок XMMO и SPHD

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-41.39%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.33%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-13.29%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-19.50%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-41.39%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.37%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-4.70%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.93%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и SPHD

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

2.99%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

7.55%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

11.04%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

14.16%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

17.64%

+4.63%

Сравнение комиссий XMMO и SPHD

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и SPHD

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and SPHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.73% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.73% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.60% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while SPHD is Dividend. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.30% for SPHD.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор