Сравнение XMMO с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
XMMO и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 18.41% против 10.30% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и SCHM
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
XMMO vs. SCHM — Ранг доходности на риск
XMMO
SCHM
Сравнение XMMO c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.98 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.49 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.49 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.50 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.98 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и SCHM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SCHM
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SCHM
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -42.43% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -14.16% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -26.46% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -42.43% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.44% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -5.71% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.24% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SCHM
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.80% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 12.07% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 21.15% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 19.51% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 20.41% | +1.70% |