PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMMO с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 18.59%/yr vs 32.00%/yr for PSI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции XMMO уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 18.59% против 32.00% соответственно.

XMMO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.92%
С начала года
14.42%
1 год
22.81%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.59%

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		14.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between XMMO and PSI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.74

The correlation between XMMO and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и PSI

Секторы
XMMO
PSI

Промышленность

41.5%
1.6%

Технологии

10.7%
98.4%

Энергетика

9.2%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

XMMO
41.5%
PSI
1.6%

Технологии

XMMO
10.7%
PSI
98.4%

Энергетика

XMMO
9.2%
PSI

-

Здравоохранение

XMMO
7.2%
PSI

-

Сырьевые материалы

XMMO
6.8%
PSI

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.6%
PSI

-

Недвижимость

XMMO
4.8%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

XMMO
2.9%
PSI

-

Финансовые услуги

XMMO
2.5%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

XMMO
2.2%
PSI

-

Коммуникационные услуги

XMMO
1.4%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

XMMO vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.95

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.07

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

6.08

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

23.79

-15.04

XMMO vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и PSI

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-62.96%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-22.69%

+13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-41.07%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-44.85%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-44.85%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-22.69%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-15.90%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.78%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и PSI

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 6.86%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

24.16%

-17.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

40.38%

-22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

46.71%

-26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

39.83%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

36.11%

-13.76%

Сравнение комиссий XMMO и PSI

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и PSI

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and PSI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to XMMO (6.86%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 32.00% vs 18.59% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 32.00% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.03% for PSI.

XMMO is categorized as Momentum, while PSI is Semiconductors. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор