PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с MAGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. XMMO is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, XMMO returned 30.62%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.41%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и MAGS

2026 (YTD)202520242023
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.77%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between XMMO and MAGS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.51

The correlation between XMMO and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и MAGS

Секторы
XMMO
MAGS

Промышленность

40.8%

-

Технологии

19.1%
10.9%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

6.8%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.9%

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

XMMO
40.8%
MAGS

-

Технологии

XMMO
19.1%
MAGS
10.9%

Сырьевые материалы

XMMO
7.0%
MAGS

-

Энергетика

XMMO
6.8%
MAGS

-

Здравоохранение

XMMO
6.3%
MAGS

-

Недвижимость

XMMO
5.7%
MAGS

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.7%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
MAGS
6.9%

Финансовые услуги

XMMO
2.3%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

XMMO
1.4%
MAGS
5.9%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

XMMO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.14

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.62

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

1.25

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

4.21

+13.34

XMMO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и MAGS

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-29.91%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-18.62%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-29.91%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-8.50%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-4.72%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.50%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и MAGS

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.86%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

15.07%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

20.30%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

25.97%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

25.97%

-3.62%

Сравнение комиссий XMMO и MAGS

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и MAGS

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and MAGS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 30.62% for XMMO. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.61% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.29% for MAGS.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор