PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с KSCOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 19.39%/yr for KSCOX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 16.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMMO имеют среднегодовую доходность 19.95%, а акции KSCOX немного отстают с 19.39%.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
3.55%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

KSCOX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.92%
6 месяцев
17.67%
1 год
3.51%
3 года*
25.95%
5 лет*
13.81%
10 лет*
19.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		16.92%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Correlation

The correlation between XMMO and KSCOX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.64

Over the past year, the correlation between XMMO and KSCOX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX

Доходность на риск

XMMO vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.15

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.39

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.21

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

0.47

+17.08

XMMO vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и KSCOX

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-70.09%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-18.95%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-33.10%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-33.10%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-47.09%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-19.79%

+18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-14.89%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

8.65%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и KSCOX

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

7.96%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

22.22%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

26.51%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

27.95%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

26.18%

-3.83%

Сравнение комиссий XMMO и KSCOX

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и KSCOX

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности KSCOX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and KSCOX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to KSCOX (7.96%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs KSCOX's -70.09%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор