PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 17.65%/yr for KCE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции KCE по среднегодовой доходности: 19.95% против 17.65% соответственно.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.41%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between XMMO and KCE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.75

The correlation between XMMO and KCE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и KCE

Секторы
XMMO
KCE

Промышленность

40.8%

-

Технологии

19.1%
1.2%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

6.8%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Финансовые услуги

2.3%
98.8%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

XMMO
40.8%
KCE

-

Технологии

XMMO
19.1%
KCE
1.2%

Сырьевые материалы

XMMO
7.0%
KCE

-

Энергетика

XMMO
6.8%
KCE

-

Здравоохранение

XMMO
6.3%
KCE

-

Недвижимость

XMMO
5.7%
KCE

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.7%
KCE

-

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
KCE

-

Финансовые услуги

XMMO
2.3%
KCE
98.8%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.4%
KCE

-

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

XMMO vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.71

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.08

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.82

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

2.14

+15.41

XMMO vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и KCE

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-74.00%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-17.44%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-26.31%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-34.45%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-40.78%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-3.75%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-22.78%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

6.70%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и KCE

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.04%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

15.31%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

20.12%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

23.08%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

23.10%

-0.75%

Сравнение комиссий XMMO и KCE

И XMMO, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и KCE

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности KCE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and KCE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 17.65% for KCE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO and KCE have the same expense ratio: 0.35% per year.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.61% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while KCE is Financials Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор