PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMMO с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMMO и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMMO и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%5.26%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у GLRY с доходностью 4.52%.


XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий XMMO и GLRY

XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

XMMO vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMMOGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.91

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.74

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

8.94

+2.49

XMMO vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMMOGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между XMMO и GLRY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и GLRY

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности GLRY в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMMO и GLRY

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


XMMOGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-40.60%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.93%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-34.63%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-6.80%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-16.50%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.35%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и GLRY

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMMOGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.42%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.06%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

21.76%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

20.14%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

21.48%

+0.63%