PortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GLRY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.77%
49.55%
GLRY
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.09

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.28

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

GLRY:

1.04

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.09

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.32

VTI:

2.14

Индекс Язвы

GLRY:

6.17%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.40%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

GLRY:

-11.85%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%.


GLRY

С начала года

-5.14%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и VTI

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.09
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.28
VTI: 0.84
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLRY: 1.04
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.09
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.32
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.50
GLRY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и VTI

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и VTI

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-10.95%
GLRY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и VTI

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 13.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
14.84%
GLRY
VTI