PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с FAD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 20.61%/yr vs 15.37%/yr for FAD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции FAD по среднегодовой доходности: 20.61% против 15.37% соответственно.

XMMO

1 день
1.28%
1 месяц
1.16%
С начала года
23.99%
6 месяцев
21.23%
1 год
36.84%
3 года*
31.28%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.61%

FAD

1 день
1.35%
1 месяц
4.13%
С начала года
21.09%
6 месяцев
18.09%
1 год
37.04%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.99%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		21.09%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%

Correlation

The correlation between XMMO and FAD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.84

The correlation between XMMO and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и FAD

Секторы
XMMO
FAD

Промышленность

41.5%
25.0%

Технологии

19.2%
27.4%

Сырьевые материалы

6.9%
2.9%

Энергетика

6.5%
1.3%

Здравоохранение

6.3%
14.8%

Коммунальные услуги

5.6%
1.5%

Недвижимость

5.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.2%

Финансовые услуги

2.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.1%

Промышленность

XMMO
41.5%
FAD
25.0%

Технологии

XMMO
19.2%
FAD
27.4%

Сырьевые материалы

XMMO
6.9%
FAD
2.9%

Энергетика

XMMO
6.5%
FAD
1.3%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
FAD
14.8%

Коммунальные услуги

XMMO
5.6%
FAD
1.5%

Недвижимость

XMMO
5.4%
FAD
3.9%

Потребительский защитный сектор

XMMO
2.7%
FAD
2.2%

Финансовые услуги

XMMO
2.5%
FAD
7.8%

Потребительский циклический сектор

XMMO
2.2%
FAD
10.1%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.3%
FAD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGXFAD с SPYG

Доходность на риск

XMMO vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.58

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.49

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

13.27

+4.24

XMMO vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и FAD

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-54.33%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.66%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-23.55%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-31.99%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-37.25%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.77%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-9.62%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.80%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и FAD

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.61%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

15.36%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.64%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.75%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

21.29%

+1.03%

Сравнение комиссий XMMO и FAD

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и FAD

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FAD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.13%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.56%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and FAD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (8.13%) compared to FAD (7.61%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs FAD's -54.33%.

On 10-year performance, XMMO leads with 20.61% vs 15.37% for FAD. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 20.61% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

XMMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.13% for FAD.

XMMO is categorized as Momentum, while FAD is Mid Cap Growth Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор