Сравнение XMMO с FAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).
XMMO и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и FAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции FAD по среднегодовой доходности: 18.41% против 12.88% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и FAD
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Доходность на риск
XMMO vs. FAD — Ранг доходности на риск
XMMO
FAD
Сравнение XMMO c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.59 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.88 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 7.49 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и FAD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и FAD
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности FAD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и FAD
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и FAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -54.33% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -13.08% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -31.99% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -37.25% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -6.04% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -9.72% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.28% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и FAD
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.83% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 14.73% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 21.94% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 20.50% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 21.07% | +1.04% |