PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с ARKQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. XMMO is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.50%/yr vs 21.93%/yr for ARKQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции XMMO уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 19.50% против 21.93% соответственно.

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between XMMO and ARKQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.73

The correlation between XMMO and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и ARKQ

Секторы
XMMO
ARKQ

Промышленность

41.1%
40.2%

Технологии

16.7%
33.1%

Энергетика

7.7%
1.6%

Сырьевые материалы

7.2%

-

Здравоохранение

6.3%
1.1%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
14.1%

Финансовые услуги

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

XMMO
41.1%
ARKQ
40.2%

Технологии

XMMO
16.7%
ARKQ
33.1%

Энергетика

XMMO
7.7%
ARKQ
1.6%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
ARKQ

-

Здравоохранение

XMMO
6.3%
ARKQ
1.1%

Недвижимость

XMMO
6.1%
ARKQ

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
ARKQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
ARKQ
14.1%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
ARKQ

-

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
ARKQ
8.7%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

XMMO vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.92

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.43

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.09

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

9.27

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.32

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XMMO и ARKQ

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-59.89%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-20.58%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-30.76%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-55.71%

+27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-59.89%

+23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-8.44%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-17.23%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.83%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и ARKQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 7.70%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

11.77%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

25.39%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

33.13%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

32.39%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

29.93%

-7.62%

Сравнение комиссий XMMO и ARKQ

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и ARKQ

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности ARKQ в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and ARKQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (11.77%) compared to XMMO (7.70%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.93% vs 19.50% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.93% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

XMMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.23% for ARKQ.

XMMO is categorized as Momentum, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор