PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с AOR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.18%/yr vs 8.14%/yr for AOR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 19.18% против 8.14% соответственно.

XMMO

1 день
-4.13%
1 месяц
-0.55%
С начала года
19.11%
6 месяцев
19.22%
1 год
30.55%
3 года*
30.04%
5 лет*
15.81%
10 лет*
19.18%

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.11%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between XMMO and AOR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.79

The correlation between XMMO and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и AOR

Секторы
XMMO
AOR

Промышленность

41.1%
11.9%

Технологии

16.7%
27.8%

Энергетика

7.7%
4.3%

Сырьевые материалы

7.2%
4.2%

Здравоохранение

6.3%
8.0%

Недвижимость

6.1%
2.4%

Коммунальные услуги

5.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.5%

Финансовые услуги

2.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.0%

Промышленность

XMMO
41.1%
AOR
11.9%

Технологии

XMMO
16.7%
AOR
27.8%

Энергетика

XMMO
7.7%
AOR
4.3%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
AOR
4.2%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
AOR
8.0%

Недвижимость

XMMO
6.1%
AOR
2.4%

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
AOR
2.7%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
AOR
9.5%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
AOR
16.2%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
AOR
8.1%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
AOR
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

XMMO vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.99

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.79

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.59

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

11.27

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.99

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XMMO и AOR

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-24.44%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.64%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-9.77%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-21.72%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-22.95%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-2.25%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.47%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и AOR

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

3.12%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

7.11%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

8.66%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

10.58%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

10.69%

+11.61%

Сравнение комиссий XMMO и AOR

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и AOR

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.63%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and AOR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (8.11%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.18% vs 8.14% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.18% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.63% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while AOR is Diversified Portfolio. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор