PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index while VSMV tracks the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 5.68%/yr vs 11.41%/yr for VSMV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

XMLV

1 день
0.78%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.16%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.68%

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		3.34%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%5.69%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between XMLV and VSMV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.73

The correlation between XMLV and VSMV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMLV и VSMV

Секторы
XMLV
VSMV

Недвижимость

30.8%
0.0%

Финансовые услуги

21.6%
8.1%

Коммунальные услуги

20.0%
0.0%

Промышленность

9.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
17.6%

Энергетика

3.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
5.0%

Здравоохранение

2.9%
14.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.4%

Технологии

1.0%
34.4%

Недвижимость

XMLV
30.8%
VSMV
0.0%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
VSMV
8.1%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
VSMV
0.0%

Промышленность

XMLV
9.7%
VSMV
8.5%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
VSMV
17.6%

Энергетика

XMLV
3.9%
VSMV
4.4%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
VSMV
5.0%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
VSMV
14.8%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
VSMV
1.8%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
VSMV
5.4%

Технологии

XMLV
1.0%
VSMV
34.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

XMLV vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.80

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
4.14

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.51

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.89

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

18.65

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.80

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.89

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XMLV и VSMV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-31.33%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-5.18%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-13.22%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-17.96%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.54%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.41%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.36%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и VSMV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.25%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.33%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

9.07%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

12.86%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.04%

+1.93%

Сравнение комиссий XMLV и VSMV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и VSMV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.89%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and VSMV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (3.14%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 5.68% for XMLV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.31% for VSMV.

XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Crestview. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор