PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMLV с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с QLVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index while QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 7.68%/yr vs 6.99%/yr for QLVD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 7.21%.

XMLV

1 день
2.59%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.59%
1 год
15.61%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.18%

QLVD

1 день
0.14%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
6.21%
С начала года
7.21%
1 год
12.23%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		12.59%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%4.97%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		7.21%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%

Correlation

The correlation between XMLV and QLVD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.62

The correlation between XMLV and QLVD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMLV и QLVD

Секторы
XMLV
QLVD

Недвижимость

33.7%
5.3%

Финансовые услуги

24.2%
24.8%

Коммунальные услуги

18.5%
7.6%

Промышленность

9.8%
15.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
5.6%

Энергетика

3.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
11.0%

Здравоохранение

2.1%
10.6%

Сырьевые материалы

1.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.6%

Технологии

1.0%
5.3%

Недвижимость

XMLV
33.7%
QLVD
5.3%

Финансовые услуги

XMLV
24.2%
QLVD
24.8%

Коммунальные услуги

XMLV
18.5%
QLVD
7.6%

Промышленность

XMLV
9.8%
QLVD
15.2%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
QLVD
5.6%

Энергетика

XMLV
3.7%
QLVD
3.8%

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.5%
QLVD
11.0%

Здравоохранение

XMLV
2.1%
QLVD
10.6%

Сырьевые материалы

XMLV
1.1%
QLVD
4.3%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
QLVD
6.6%

Технологии

XMLV
1.0%
QLVD
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с IDLVQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

XMLV vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.16

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.71

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.51

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

3.91

+3.46

XMLV vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVD равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и QLVD

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-28.20%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.15%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-9.24%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-23.99%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.23%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.14%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и QLVD

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.24%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.66%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

10.56%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

11.75%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

13.91%

+3.05%

Сравнение комиссий XMLV и QLVD

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и QLVD

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности QLVD в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.00%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.82%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and QLVD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (4.04%) compared to QLVD (2.24%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, XMLV leads with 7.68% vs 6.99% for QLVD. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMLV has performed better with a 7.68% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

QLVD has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.82% for XMLV.

XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.32% for QLVD.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор