PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с QLVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index while QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 5.52%/yr vs 5.83%/yr for QLVD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMLV показывает доходность 2.54%, а QLVD немного выше – 2.66%.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%5.05%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between XMLV and QLVD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.63

The correlation between XMLV and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMLV и QLVD

Секторы
XMLV
QLVD

Недвижимость

30.8%
5.3%

Финансовые услуги

21.6%
24.3%

Коммунальные услуги

20.0%
7.9%

Промышленность

9.7%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.3%

Энергетика

3.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%
5.5%

Здравоохранение

2.9%
10.6%

Сырьевые материалы

2.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.7%

Технологии

1.0%
5.0%

Недвижимость

XMLV
30.8%
QLVD
5.3%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
QLVD
24.3%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
QLVD
7.9%

Промышленность

XMLV
9.7%
QLVD
15.3%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
QLVD
11.3%

Энергетика

XMLV
3.9%
QLVD
3.9%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
QLVD
5.5%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
QLVD
10.6%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
QLVD
4.3%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
QLVD
6.7%

Технологии

XMLV
1.0%
QLVD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

XMLV vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.67

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.01

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.87

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.58

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVD равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XMLV и QLVD

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-28.20%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.15%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-9.24%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-23.99%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-6.19%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.24%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.74%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и QLVD

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеют волатильность 3.06% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.02%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.28%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

10.52%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

11.73%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.97%

+3.00%

Сравнение комиссий XMLV и QLVD

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и QLVD

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности QLVD в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and QLVD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (3.06%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, QLVD leads with 5.83% vs 5.52% for XMLV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 5.83% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.78% for QLVD.

XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.32% for QLVD.

QLVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор