PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с LGLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index while LGLV tracks the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.87%/yr vs 8.27%/yr for LGLV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLVD показывает доходность 2.90%, а LGLV немного ниже – 2.78%.

QLVD

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.90%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.39%
1 год
8.20%
3 года*
11.75%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—

LGLV

1 день
0.86%
1 месяц
-0.36%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.19%
3 года*
11.54%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и LGLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.90%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.78%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%4.18%

Correlation

The correlation between QLVD and LGLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.67

The correlation between QLVD and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и LGLV

Секторы
QLVD
LGLV

Финансовые услуги

24.8%
9.9%

Промышленность

15.2%
18.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
5.8%

Здравоохранение

10.6%
7.1%

Коммунальные услуги

7.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.1%

Технологии

5.3%
9.4%

Недвижимость

5.3%
17.6%

Сырьевые материалы

4.3%
3.5%

Энергетика

3.8%
3.5%

Финансовые услуги

QLVD
24.8%
LGLV
9.9%

Промышленность

QLVD
15.2%
LGLV
18.4%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.0%
LGLV
5.8%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
LGLV
7.1%

Коммунальные услуги

QLVD
7.6%
LGLV
11.6%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.6%
LGLV
4.3%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.6%
LGLV
9.1%

Технологии

QLVD
5.3%
LGLV
9.4%

Недвижимость

QLVD
5.3%
LGLV
17.6%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
LGLV
3.5%

Энергетика

QLVD
3.8%
LGLV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с IDLVQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с HDMV
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX

Доходность на риск

QLVD vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVDLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.55

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.85

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.76

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

1.80

+0.95

QLVD vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVD и LGLV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-36.64%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.86%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-10.17%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-17.49%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.79%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.22%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.90%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и LGLV

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 2.92%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.51%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.00%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

9.57%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

12.94%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

16.07%

-2.12%

Сравнение комиссий QLVD и LGLV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и LGLV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности LGLV в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.09%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.12%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and LGLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (3.51%) compared to QLVD (2.92%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs LGLV's -36.64%.

On 5-year performance, LGLV leads with 8.27% vs 5.87% for QLVD. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LGLV has performed better with a 8.27% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

QLVD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.09% for LGLV.

QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.12% for LGLV.

QLVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор