- ISIN
- US33939L6478
- CUSIP
- 33939L647
- Эмитент
- Northern Trust
- Дата выпуска
- 15 июл. 2019 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Quality Factor, Low Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $55M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $54.04K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции QLVD — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QLVD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,404.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) показал доход в 9.41% с начала года и 14.74% за последние 12 месяцев.
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 4.96%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QLVD по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QLVD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 6.96% | -5.62% | 1.64% | -0.83% | -0.09% | 5.36% | -0.17% | 9.41% | ||||
| 2025 | 3.31% | 3.48% | 2.23% | 5.69% | 2.35% | 1.74% | -3.40% | 4.47% | -0.98% | -0.89% | 2.30% | 1.92% | 24.21% |
| 2024 | -0.40% | 1.18% | 2.04% | -2.34% | 3.61% | -0.95% | 4.76% | 4.54% | 0.45% | -4.17% | 0.11% | -3.75% | 4.67% |
| 2023 | 5.39% | -3.30% | 3.85% | 3.95% | -4.59% | 2.95% | 1.67% | -2.81% | -2.58% | -2.57% | 5.76% | 4.09% | 11.57% |
| 2022 | -3.94% | -2.08% | 0.73% | -4.37% | -0.16% | -4.81% | 3.51% | -5.25% | -7.42% | 3.16% | 9.38% | -0.34% | -12.09% |
| 2021 | -1.02% | -1.83% | 3.87% | 1.90% | 4.08% | -0.70% | 1.31% | 1.34% | -4.18% | 3.07% | -2.19% | 3.44% | 9.04% |
Метрики бенчмарка
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund has an annualized alpha of -0.08%, beta of 0.54, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2019.
- This ETF participated in 60.00% of S&P 500 Index downside but only 48.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.08%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 48.40%
- Участие в снижении
- 60.00%
Комиссия
Комиссия QLVD составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QLVD имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLVD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 10.58 | -5.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.91 | $0.79 | $0.87 | $0.59 | $0.86 | $0.47 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.93% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund показал максимальную просадку в 28.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 27d | 9mo 29dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.99%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.18%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-8.15%март 2026 г. | 25d | 4mo 5d | 5moмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-7.88%апр. 2025 г. | 19d | 7d | 26dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| QLVD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -56.78% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.10% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -18.90% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -25.43% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.17% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -10.69% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.14% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QLVD
Добавьте FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QLVD