PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Vol...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

QLVD — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. QLVD запущен 15 июл. 2019 г. и имеет комиссию в 0.32%.

Информация о ETF

ISIN

US33939L6478

CUSIP

33939L647

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

15 июл. 2019 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QLVD составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Популярные сравнения:
QLVD с JEPI QLVD с EFAV QLVD с LVHI QLVD с SCHY QLVD с IDLV
Популярные сравнения:
QLVD с JEPI QLVD с EFAV QLVD с LVHI QLVD с SCHY QLVD с IDLV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) показал доход в 18.21% с начала года и 18.93% за последние 12 месяцев.

QLVD

С начала года

18.21%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

13.78%

1 год

18.93%

3 года

10.29%

5 лет

8.53%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QLVD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.31%3.48%2.23%5.69%2.34%18.21%
2024-0.40%1.18%2.04%-2.34%3.61%-0.95%4.76%4.53%0.46%-4.17%0.11%-3.75%4.67%
20235.39%-3.30%3.84%3.95%-4.59%2.95%1.67%-2.81%-2.59%-2.57%5.76%4.09%11.56%
2022-3.95%-2.08%0.73%-4.37%-0.16%-4.81%3.51%-5.25%-7.42%3.16%9.37%-0.34%-12.09%
2021-1.02%-1.83%3.87%1.90%4.08%-0.70%1.31%1.34%-4.18%3.07%-2.19%3.44%9.04%
2020-0.33%-7.48%-10.17%5.97%3.10%1.24%1.55%3.88%-1.94%-4.07%9.65%3.31%3.00%
2019-1.84%0.46%2.46%2.02%0.59%2.56%6.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QLVD составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QLVD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLVD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.67
  • За 5 лет: 0.70
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.83$0.80$0.87$0.60$0.86$0.47$0.28

Дивидендный доход

2.65%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.80
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.87
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.60
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.86
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47
2019$0.09$0.00$0.00$0.19$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund показал максимальную просадку в 28.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.209
-23.99%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.638
-9.18%27 сент. 2024 г.7313 янв. 2025 г.355 мар. 2025 г.108
-7.88%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.515 апр. 2025 г.19
-5.29%11 янв. 2021 г.374 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.58
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...