PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. QLVD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.83%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%17.64%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between QLVD and JEPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.66

The correlation between QLVD and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и JEPI

Секторы
QLVD
JEPI

Финансовые услуги

24.3%
9.8%

Промышленность

15.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

11.3%
9.6%

Здравоохранение

10.6%
14.1%

Коммунальные услуги

7.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.7%

Недвижимость

5.3%
3.5%

Технологии

5.0%
19.1%

Сырьевые материалы

4.3%
1.9%

Энергетика

3.9%
3.5%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
JEPI
9.8%

Промышленность

QLVD
15.3%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
JEPI
14.1%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
JEPI
11.7%

Недвижимость

QLVD
5.3%
JEPI
3.5%

Технологии

QLVD
5.0%
JEPI
19.1%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
JEPI
1.9%

Энергетика

QLVD
3.9%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLVQLVD с HDMV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

QLVD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.99

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.47

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

3.73

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.99

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.01

-0.53

Просадки

Сравнение просадок QLVD и JEPI

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-13.71%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.68%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-13.26%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-13.71%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-4.83%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-2.12%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.07%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и JEPI

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.35%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.07%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

7.85%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.06%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

10.80%

+3.17%

Сравнение комиссий QLVD и JEPI

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и JEPI

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and JEPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.02%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 5.83% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.78% for QLVD.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Northern Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор