Сравнение QLVD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QLVD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLVD или JEPI.
Основные характеристики
| QLVD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 3.74% | 11.70% |
| Дох-ть за 3 года | 1.96% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 9.83% | 7.24% |
| Макс. просадка | -28.20% | -13.71% |
| Current Drawdown | -1.77% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между QLVD и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и JEPI
С начала года, QLVD показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и JEPI
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLVD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и JEPI
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности JEPI в 7.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.12% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.43% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и JEPI
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и JEPI
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.