PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с IDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index while IDLV tracks the S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 6.01%/yr vs 5.93%/yr for IDLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 2.63%.

QLVD

1 день
0.87%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.45%
1 год
8.19%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и IDLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.56%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%4.07%

Correlation

The correlation between QLVD and IDLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between QLVD and IDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и IDLV

Секторы
QLVD
IDLV

Финансовые услуги

24.3%
22.9%

Промышленность

15.3%
16.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
13.8%

Здравоохранение

10.6%
1.7%

Коммунальные услуги

7.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.8%

Недвижимость

5.3%
15.4%

Технологии

5.0%
0.7%

Сырьевые материалы

4.3%
2.3%

Энергетика

3.9%
3.6%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
IDLV
22.9%

Промышленность

QLVD
15.3%
IDLV
16.4%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
IDLV
13.8%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
IDLV
1.7%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
IDLV
11.4%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
IDLV
8.6%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
IDLV
3.8%

Недвижимость

QLVD
5.3%
IDLV
15.4%

Технологии

QLVD
5.0%
IDLV
0.7%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
IDLV
2.3%

Энергетика

QLVD
3.9%
IDLV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLVQLVD с HDMV
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с VIGIIDLV с MDIJX

Доходность на риск

QLVD vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.96

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.41

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

3.66

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDLV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QLVD и IDLV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-34.65%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.54%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-9.97%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-22.52%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.69%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.95%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.57%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и IDLV

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.51%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.65%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.76%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.79%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

13.39%

+0.58%

Сравнение комиссий QLVD и IDLV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и IDLV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IDLV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.76%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and IDLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.11%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs IDLV's -34.65%.

On 5-year performance, QLVD leads with 6.01% vs 5.93% for IDLV. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 6.01% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.76% for QLVD.

QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.25% for IDLV.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор