PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVD с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

QLVD и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVD и IDLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		4.17%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 3.33%.

QLVD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.42%
С начала года
4.17%
6 месяцев
7.23%
1 год
18.25%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с SCHYQLVD с LVHIQLVD с LGLVQLVD с HDMV
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с MDIJX

Сравнение комиссий QLVD и IDLV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

QLVD vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.20

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.45

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.22

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDLV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между QLVD и IDLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и IDLV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.74%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок QLVD и IDLV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVDIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-34.65%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.26%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-22.52%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.05%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.97%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.19%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и IDLV

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVDIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.21%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.12%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.50%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

11.73%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

13.38%

+0.64%