PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVD с DEEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с DEEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 7.02%/yr vs 8.11%/yr for DEEF. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.24%/yr for DEEF.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и DEEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у DEEF с доходностью 13.43%.

QLVD

1 день
-0.38%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
4.96%
С начала года
9.41%
1 год
14.74%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
Всё время*
7.49%

DEEF

1 день
0.17%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
5.19%
С начала года
13.43%
1 год
22.89%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.43%
Всё время*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEEF

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
$16.19K$16.12K$24.67K

QLVD

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
$71.82K$54.04K$58.79K

Сравнение доходности по годам QLVD и DEEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		9.41%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		13.43%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%5.91%

Correlation

The correlation between QLVD and DEEF is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between QLVD and DEEF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и DEEF

Секторы
QLVD
DEEF

Финансовые услуги

23.5%
15.2%

Промышленность

14.7%
24.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
4.3%

Коммунальные услуги

7.3%
6.8%

Технологии

6.7%
3.9%

Энергетика

5.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.0%

Недвижимость

5.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.6%

Сырьевые материалы

3.9%
9.5%

Финансовые услуги

QLVD
23.5%
DEEF
15.2%

Промышленность

QLVD
14.7%
DEEF
24.5%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
DEEF
10.0%

Здравоохранение

QLVD
9.5%
DEEF
4.3%

Коммунальные услуги

QLVD
7.3%
DEEF
6.8%

Технологии

QLVD
6.7%
DEEF
3.9%

Энергетика

QLVD
5.4%
DEEF
4.9%

Коммуникационные услуги

QLVD
5.3%
DEEF
4.0%

Недвижимость

QLVD
5.0%
DEEF
5.4%

Потребительский циклический сектор

QLVD
4.3%
DEEF
10.6%

Сырьевые материалы

QLVD
3.9%
DEEF
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с IDLVQLVD с JEPIQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с LGLVQLVD с SCHYQLVD с HDMV
Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с HDEFDEEF с EFAVDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEM

Доходность на риск

QLVD vs. DEEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLVD c DEEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVDDEEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.65

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.31

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.16

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

6.68

-1.94

QLVD vs. DEEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEEF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и DEEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVD и DEEF

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки DEEF в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и DEEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDDEEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-36.48%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.64%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-11.07%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-31.08%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.84%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.04%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.43%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и DEEF

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 2.63%, в то время как у Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDDEEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.39%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

12.18%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

13.94%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

14.97%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

15.95%

-2.06%

Сравнение комиссий QLVD и DEEF

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DEEF в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и DEEF

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DEEF в 3.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.34%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.93%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and DEEF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEF has higher volatility (3.39%) compared to QLVD (2.63%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs DEEF's -36.48%.

On 5-year performance, DEEF leads with 8.11% vs 7.02% for QLVD. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEEF has performed better with a 8.11% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

DEEF has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.93% for QLVD.

QLVD is categorized as Quality Factor, while DEEF is Foreign Large Cap Equities. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.24% for DEEF.

DEEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и DEEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор