PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с EFAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.83%/yr vs 6.17%/yr for EFAV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 3.83%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.18%
1 год
9.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.83%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%5.00%

Correlation

The correlation between QLVD and EFAV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between QLVD and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и EFAV

Секторы
QLVD
EFAV

Финансовые услуги

24.3%
19.9%

Промышленность

15.3%
15.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
11.5%

Здравоохранение

10.6%
12.4%

Коммунальные услуги

7.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.2%

Недвижимость

5.3%
2.9%

Технологии

5.0%
4.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.6%

Энергетика

3.9%
8.2%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
EFAV
19.9%

Промышленность

QLVD
15.3%
EFAV
15.1%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
EFAV
11.5%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
EFAV
12.4%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
EFAV
9.1%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
EFAV
9.7%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
EFAV
5.2%

Недвижимость

QLVD
5.3%
EFAV
2.9%

Технологии

QLVD
5.0%
EFAV
4.5%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
EFAV
1.6%

Энергетика

QLVD
3.9%
EFAV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLVQLVD с HDMV
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

QLVD vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.92

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.33

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.46

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

4.10

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QLVD и EFAV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-27.56%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.46%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-8.75%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-27.46%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.61%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.77%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.30%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и EFAV

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеют волатильность 3.02% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.17%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.17%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.35%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.79%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

13.21%

+0.76%

Сравнение комиссий QLVD и EFAV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и EFAV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EFAV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and EFAV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.17%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, EFAV leads with 6.17% vs 5.83% for QLVD. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAV has performed better with a 6.17% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

EFAV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.78% for QLVD.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор